王剑波
摘要：本文以2017年1月至2020年3月我国沪深A股上市公司为样本，探究在FF三因子資产定价模型中加入动量因子在我国股市的适用情况。研究发现：在加入滞后期为1个月的动量因子的四因子资产定价模型比三因子模型有更强的解释能力;除了动量因子外，可能存在其他因子可以解释股票平均收益率。
关键词：动量效应;四因子模型;资产定价
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