《基于混合双分数布朗运动的欧式期权定价》-工学论文，科技论文-论文范文参考-科学狗论文网

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基于混合双分数布朗运动的欧式期权定价

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程敏

摘要：本文运用混合双分数布朗运动，即双分数以及混合分数布朗运动共同作用下刻画标的资产的价格，研究支付红利并且带固定交易费用的欧式期权的定价，构建投资组合，运用对冲原理求解标的资产价格变化符合伊藤原理的偏微分方程，利用边界条件和热传导方程求解定价公式并且给出证明。

关键词：混合双分数布朗运动;固定交易费用;支付红利;欧式期权

（哈尔滨商業大学? 黑龙江? 哈尔滨? 150028）

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