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程敏
摘 要:本文运用混合双分数布朗运动,即双分数以及混合分数布朗运动共同作用下刻画标的资产的价格,研究支付红利并且带固定交易费用的欧式期权的定价,构建投资组合,运用对冲原理求解标的资产价格变化符合伊藤原理的偏微分方程,利用边界条件和热传导方程求解定价公式并且给出证明。
关键词:混合双分数布朗运动;固定交易费用;支付红利;欧式期权
(哈尔滨商業大学? 黑龙江? 哈尔滨? 150028)
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