网站首页 词典首页
徐铭浛
摘 要:B-S期权定价模型自问世以来便广泛应用于金融衍生品定价问题。本文结合倒向随机微分方程相关知识,推导出支付红利期权定价公式;并基于上证50EFT期权数据,比较经典B-S期权定价模型与支付连续红利模型的定价效果。结果表明:支付连续红利的定价模型求出的期权理论价格与实际市场价格的误差更小,定价效果优于经典的B-S模型,从而对投资者的期权交易行为更具指导意义。
关键词:连续红利;期权定价;倒向随机微分方程
(哈爾滨商业大学? 黑龙江? 哈尔滨? 150028)
科学优质学术资源、百科知识分享平台,免费提供知识科普、生活经验分享、中外学术论文、各类范文、学术文献、教学资料、学术期刊、会议、报纸、杂志、工具书等各类资源检索、在线阅读和软件app下载服务。