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论我国商业银行系统性风险及其防范

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谢宜彤

摘 ? ? ? ? ? 要：系统性金融风险是当今金融领域极为重要的问题，而银行作为金融系统的核心，对其系统性风险的防范是否到位，则关系到整个金融系统的安全。为此，在查阅相关文献资料、数据的基础上，本文阐述了何为系统性风险，列举了系统性风险的表现，分析了造成系统性风险的原因，以及提出如何解决或防范这些系统性风险，旨在使我国的商业银行运转更加规范和科学，更能促进经济的发展与服务社会。

关键词：商业银行;系统风险;产生原因;应对措施

2008年的金融危机，给世界带来了重大的教训。同时，也让世界深刻意识到关注与防御系统性风险的重要性。此后各国纷纷加强了对系统性风险的监管。如美国设立了“金融稳定监督委员会”;英格兰银行每半年进行一次系统性金融风险调查。目前对引起系统性风险的主要原因进行综合分析的文章较少。为此，本文通过查阅有关银行系统性风险的各种资料，以及中国银保监会官网等网站的相关数据，来研究、综合说明银行系统性风险。

一、商业银行系统性风险

本文认为商业银行系统性风险应定义为由于外部冲击导致少数银行率先出现重大损失甚至破产，后由传导机制、风险溢出效应将风险迅速扩大至整个银行体系，造成整个银行体系的崩溃甚至对其他产业产生破坏的风险。

二、我国商业银行系统性风险的表现

（一）信用风险

银行在发放贷款时虽有对借款者的资信状况做过相应评估，但也存在着审核资信状况的工作人员业务水平上的差異、银行急于获利而降低审核标准等问题导致着信用风险的发生。

从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出，几乎各种类型的商行的不良贷款余额逐年上升。因此不良贷款仍需重视。

（二）流动性风险

可看出近5年各类商行的存贷比波动上升。目前银行存贷比的最高标准为75%，但很明显大型、中小型商行目前均已超过，后者甚至已超过80%，四大商行也有超过之势。这会增加流动性风险，因此需要监管机构的特别关注。

（三）高杠杆风险

从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出，2014-2019年间除农村商行外各类商行资本充足率波动上升、各类商行杠杆率总体上升。这说明大体上看商行在这些方面的指标较为可观。但仍不能放松警惕。

通过查询实体经济部门杠杆率得知这几年里其杠杆率上升了13.63%，而我国GDP逐年上升。因此，实体经济部门的杠杆率上升为债务余额增加所致，这会增加该部门的风险水平。又由于该部门与商行有着紧密的联系，因此若管理不善将导致实体经济部门的风险外溢至商行，这亦会增加系统性风险。

三、我国商业银行系统性风险产生的原因

导致银行系统性风险变动的原因是多种多样的，下面将对导致其变动的主要因素进行具体分析。

（一）实业部门出现大量不良贷款

银行每年皆有较多贷款流向实业部门，实业部门的态势对银行有着重要影响。当经济上行时，行业繁荣，价格上升。此时投资增加，商行贷款量增加，信贷扩张，风险加大。这时随着经济的发展往往会呈现两种不良结果：一则投资者承受的风险水平不断上升，明斯基时刻到来，投资者不堪重负，导致无法偿还银行债务;二则经济下行，实业价格下降，投资者收不抵支，无法偿还债务。这皆会导致银行出现大量不良贷款，增加流动性风险、信用风险。

（二）市场竞争、互联网金融促使银行盲目创收

银行业市场竞争加剧，以及一些互联网平台的发展，使储户在储蓄时面临更多选择，或是储户更愿意将闲散资金投入互联网平台以此获得更高收益。由此则减少了商行吸收的存款量。存款量的减少将降低商行抵御风险的能力。此外还会减少银行收入。市场竞争的加剧必然导致银行让出部分利益以提高市场竞争地位。互联网平台实现了部分银行业务由线下向线上的转移，使得银行失去了一部分手续费收入。与此同时，一些保险理财产品的线上销售也降低了银行的佣金收入。这将增加银行的流动性风险。

由此，银行将采取措施改善该种状况。

1.降低信贷审核标准

为了弥补收入的降低，银行将降低信贷审核标准。这意味着将有大量信用度不满足要求的企业获得贷款，容易导致坏账，这便加剧了信用风险与流动性风险。

2.金融创新

为了抵御市场竞争带来的不良后果，银行选择进行金融创新。但不当的金融创新则会积聚风险。

就风险溢出来看，互联网金融对商行的系统性风险溢出效应为正且明显，而且其对不同类型商行的系统性溢出程度有异质性，股份制银行相对敏感。互联网金融不仅将增加银行系统性风险且将促进风险溢出。

（三）影子银行业务增加银行系统脆弱性和风险传染性

我国影子银行以商行为主导。银行同业业务和理财产品为其提供大部分的资金。影子银行的高风险性将给商行带来较大隐患。

1.影子银行缺乏有效监管

一些商行为躲避监管而进行影子银行业务，这意味着影子银行的非透明性，这将增加银行系统甚至整个经济系统的脆弱性与风险的不可控性。影子银行缺乏监管也助长了其为获取高额利润而从事高风险业务不断加大杠杆、层层嵌套、叠加，涉及资金量愈加庞大、机构愈加增多。同时，随着杠杆的增加，所面临的风险与传染性也在进一步增大。

2.影子银行助长资金“由实向虚”

影子银行为了追求高收益往往将资金投向房地产市场、资本市场，这就会使得一部分企业有了更多资金来源，为了获取更多收益，它们往往会将借来的银行贷款投向房地产市场、资本市场，而非实业。这样的行为将增加风险程度，当前者市场发生动荡，则会给银行带来较大冲击。

3.大量期限错配

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