| 标题 | 从公信贷角度分析如何提升商业银行的风险管理能力 |
| 范文 | 摘 要 在目前的经济市场环境中，商业银行的业务种类众多，而公信贷在其中占有非常重要的地位。一般情况下，贷款都是由企业或公司向银行申请，企业和公司必须对其中的潜在风险进行科学的管理，避免在贷款时因为潜在风险产生巨大的损失。 关键词 公信贷 商业银行 风险管理 一、引言 随着现代商业银行理论和企业价值理论的发展，以价值创造为导向的经营理念已经成为银行业的普遍共识，追求价值最大化成为商业银行经营的终极目标。在信贷业务中，应该尽量使用合理的方法预判风险，使商业银行资金实现更顺畅的流通，避免因为贷款而出现资金损失，这对企业也是非常重要的经济保障。基于此，本文主要对目前商业银行的公信贷业务中存在的风险进行分析，讨论优化管理的策略，使企业合理使用信贷业务，获得更好的发展，供相关人员参考。 二、商业银行面临的经营环境 （一）经济环境 国内经济正在努力从高速增长转向高质量增长阶段，通过推进金融“去杠杆”和“稳杠杆”，优化经济结构、转化新旧增长动力。速度方面，由于总需求低迷和产能结构性过剩并存，同时受到新冠肺炎疫情、贸易摩擦等事件的持续影响，我国经济增速有所放缓;质量方面，我国经济增长模式将从粗放型、数量型扩张，逐渐转向集约型、质量型发展，经济增长动力也将由要素驱动向创新驱动转变。 银行业是典型的“亲经济周期”行业，当前的经济环境对银行的影响是深刻而长远的，经济增长的复杂性不仅会使商业银行盈利能力受到极大考验，更会导致资产质量的不稳定性增加。在外部经济环境下，如何适应供给侧结构性改革、经济转型升级、技术创新变革，如何对抗“黑天鹅”和“灰犀牛”，成为商业银行经营的巨大挑战。 （二）利率市场化 当前，我国利率市场化改革正在不断深化，对银行产生全方位、系统性和长周期的影响。前期，商业银行在利率管制的保护下缺少利率风险管理的相关经验。随着利率市场化的加速推进，商业银行也要对应加速建立与总体发展战略相统一，与自身业务规模、产品优势和复杂程度相适应的银行账户利率风险管理体系，推动利率定价向客户关系型定价方法转变，并通过客户细分和客户综合贡献度衡量等基础建设以及差异化竞争手段，避免利率波动对银行风险管理造成影响。 （三）监管环境 我国的金融监管未来将逐渐体现出几个特点：一是前瞻性，进行科学的预判，提前防范系统性金融风险。二是日趋完善，在一定程度上解决了分业监管职责不清、交叉监管和监管空白等问题，强化综合监管，优化监管资源配置。三是趋于严格，我国金融监管以穿透式监管为基本原则，建立长效监管机制和宏观审慎金融监管框架，未来还将陆续出台各项监管细则，补全监管短板，严监管成为今后的主基调之一。 三、公信贷业务的特点及挑战 （一）对公业务的特点 当前我国实体经济发展面临的形势日趋复杂： 第一，2016年下半年，监管部门启动了金融去杠杆进程，随着2017年“三三四十”等系列監管政策的密集出台，银行资产端开始收缩，表内外信用投放能力受到限制，“紧信用”持续向实体经济传导，企业从银行获取资金的难度加大。 第二，从政策导向看，监管部门通过定向降准、MLF抵质押品扩容等多种方式，引导金融机构支持小微企业融资和普惠金融。 第三，随着我国经济发展进入新常态和供给侧改革逐步进入深水区，实体经济的部分行业可能面临短期阵痛和重新洗牌。 第四，从国际形势看，贸易战可能不会在短时间内结束，出口对实体经济发展的贡献可能会进一步减少。在此背景下，银行的对公资产业务体现出3个特点： 一是客户融资渠道多样化。在银行表内授信能力受限的情况下，企业更加关注除信贷以外的融资方式，融资渠道更加多样。二是向大中型企业集中。如何合理平衡风险与收益是银行经营过程中始终面临的问题。在国内外经营环境存在较多不确定因素的情况下，银行往往选择优势地区风险较小、盈利水平稳定的行业，并进一步倾向于选择资金实力雄厚、盈利能力好、抗风险能力强的龙头企业，信贷资源大量向优势行业的大中型企业集中。三是信用风险可能加速暴露。当前，国内外经济金融形势复杂多变，世界经济复苏乏力，国内经济下行压力较大，同时贸易摩擦和新冠肺炎疫情在全球范围的扩散对世界经济发展产生影响。国内实体经济不断承压，企业信用风险不断积聚和出现，并在逐步向金融机构传导。 （二）对公业务面临的挑战 1.谈判地位受到挑战。优势地区、优势行业的大中型企业是银行争相授信的竞争对象。随着供给端竞争的不断加剧，银行与这些企业的谈判力量对比正悄然发生改变。银行的议价能力持续下降，不仅银行信贷资产的行业、品种、期限摆布及期限结构调整能力受到制约，风险评估的独立性、完整性也可能受到影响。 2.资产质量面临考验。信用风险是银行面临的主要风险。在实体经济持续承压、实体经济去杠杆、供给侧改革持续推进及贸易战持续等多重因素影响下，部分地区、部分行业经营困难，偿付能力下降，企业违约概率增加，实体经济困难向金融领域传导，银行对公资产质量面临严峻考验。 四、打造穿越经济周期的风险管理能力 （一）经济周期影响商业银行风险管理 商业银行的总体风险状况与经济周期密切相关。 在经济上行周期，银行流动性充足，市场层面资金供需旺盛，商业银行的业务拓展通常偏向乐观，往往持续增加信贷投放总量。同时由于对后期风险的估计和预判不足，可能出现信贷资金对特定行业、特定领域、特定产品、特定客户的过度投放。 而当经济进入下行周期，市场流动性趋紧，有信用瑕疵的企业和项目将在经济退潮期暴露出风险，银行不良率及问题资产率将攀升，资产质量下滑，拨备上升，盈利能力下降，导致商业银行重新回归理性轨道，持续加大授信风险把控力度，缩紧信贷投放，资产质量也开始逐步回升。多年以来，商业银行总在重复着这样的轮回。 （二）经济周期影响商业银行对公信贷资产管理 商业银行的信贷业务天然具有货币供给“放大器”的作用，而货币供给量是影响经济周期波动的主要因素，这就决定了在平抑经济周期波动的经济调节政策和措施的实施过程中，商业银行的资负政策、资产配置策略、信贷投放偏好必然成为重要手段。从这个角度讲，商业银行的资产管理与宏观经济波动是正相关关系，并且相互影响。 在经济上行期，商业银行通常会对强周期性行业和中小企业客户的信贷投放保持较高规模;而在经济下行期，商业银行通常会转向对经济属性更加稳健的弱周期性行业及大客户增加投放。 此外，当宏观经济处于下行周期、各行业及大部分微观经济主体的经营状况呈现恶化并与经济周期发生同向变化时，银行资产状况及管理方向将不可避免地与经济周期波动走向一致。此时的商业银行，必将主动控制信贷投放规模及节奏，此举也会反过来间接调节社会资金供给总量，抑制经济主体的经营活动，减缓宏观经济增速，影响宏观经济走向。 （三）穿越经济周期的风险管理能力 1.从战略层面，应明确轻周期、轻资产、轻资本的战略选择。一是要明确将轻周期性行业和企业作为长期稳定支持的方向，例如石油、烟草等垄断行业，以及与居民衣食住行等消费行为密切相关的行业和企业等。二是在业务发展过程中，应注重轻型发展，引导商业银行业务向轻资本转型，大力发展中间业务。 2.在资产组合上，应在周期性和非周期性行业和领域合理布局。合理的资产布局，应当使资产结构既能取得合理的利润，又能抵御经济周期变化。可考虑运用风险计量模型进行压力测试，预测经济周期不同阶段行业和企业违约概率的变化，筛选出受经济波动影响较小的行业和企业作为资产的“压舱石”。 3.适度授信，避免风险过度集中。“不要将鸡蛋放在一个篮子里”是银行从业人员共知的一句风险格言。然而在实际执行中，真正做到适度授信并非易事。近年来，商业银行普遍喜欢“垒大户”。对越大的企业，银行越容易追加信贷投入。最终，当得到融资过多且过于容易时，企业往往会在银行过度授信的背景下头脑发热、盲目投资、不理性决策，最终“死于”多元化经营。而伴随着企业“死去”的，还有银行的大量不良资产。不仅对单一企业应当考虑总量控制，对行业也应实施限额管理。一个行业，无论具有多么大的诱惑力，均不可过度投入，应当有所为、有所不为。 4.前瞻性的预判能力。银行业竞争已经越来越同质化，在此背景下，想从同业口中夺食已经很难。在这种背景下，拥有预判能力和前瞻性，显得尤为重要。当一个行业、一个企业还处在成长和上升阶段，虽然其还有些弱小，但在看准方向、预判准确的前提下提早、适度介入，将有利于抢占市场先机，赢得竞争机会。 5.掌握“退出”的艺术。经营风险是一门艺术。能在该进入的时候进入是一种能力，而在该退出的时候能够退出，则更是一种水平。通常，当一家企业出现危机信号时，所有的银行都想蜂拥而退。而此时，通常已无退出可能了，因為企业已经丧失还款能力。因此，金融机构应当及时发现危机苗头和风险信号，凭借敏锐的市场嗅觉，在企业经营尚未出现明显问题时提前退出。提前、适时的退出危机企业，不仅考验商业银行的预判能力，同时也考验其定力。因为退出是要付出一定代价的，比如损失已有的存款。但有进有退，才能长盛不衰。这是穿越周期必备的能力之一。 6.不可或缺的技术支撑。抵抗经济周期波动对银行风险管理能力和盈利能力的侵扰，不仅需要团队的努力，同时更需要拥抱金融科技，使用先进的风险计量和电子化手段辅助风险决策和管理。一是要提升大数据获取能力，在大数据分析的基础上进行科学的风险计量，利用科技手段识别风险、拦截风险，远离“冰山”。二是努力将人工智能引入风险控制体系，发挥人工智能深度学习、智能分析和决策的科技特质，使计量和决策不仅仅站在“历史”的角度，还能够站在“未来”的角度，对经济周期和趋势进行前瞻性预判。 7.优秀的风险管理团队。再好的战略和决策，也需要人来实施。而风险管理尤其需要一支专业、精良的技术型团队。这只团队需要对宏观经济有清晰的了解和清醒的判断，能够准确把握内外部经济形势;了解不同行业当前的状态以及未来的趋势，及时了解行业面临的机会与问题，懂得适时进退;精准分析企业的经营及财务状况，合理预判其未来的偿债能力;判断企业所处的生命周期，对于应当增加、维持还是压缩授信，及时制定决策。 五、拥抱金融科技对风险管理方式的改变 （一）基于大数据分析，开发风险计量模型，实现线上审批 对众多的个人客户以及中小微企业而言，线上业务办理已成为必然的选择。实现业务线上化，不是简单将线下业务转移到线上，而是需要金融科技手段的支撑。 第一，基于对不同类别客户历史大数据的分析，通过科学的风险计量方法，开发出适合不同客户的风险评价模型，使得商业银行可以通过该模型自动筛选客户，在通过模型过滤风险的前提下，实现对业务的线上审批。 第二，借助大数据征信，有效针对用户行为特征与交易习惯进行分析，及时识别具有欺诈行为和恶意的主体，实现对用户需求与风险的及时准确把握。 上述措施，可以助力商业银行实现批量信贷审批，通过科技手段过滤风险。 （二）通过大数据风险预警，实现对信贷风险的识别、传导与跟踪 利用大数据和互联网信息，通过搜索股权、集团、股东、高管、工商、税务、行业、上下游、借贷及担保关系等多维度信息，形成关联数据体，再针对其中每个维度的账户、交易、治理、经营、新闻等各方面进行数据收集、关联分析和挖掘，依靠网络舆情和监管信息，实现对问题客户的甄别、筛选和预警，建立自动化预警机制，替代大量人工控制。 很多金融科技企业正在积极推行这种大数据风险预警体系，银行可以借助这种预警体系实现对客户信贷风险的识别、传导与跟踪处理。 此外，与金融科技服务平台合作，银行还可利用移动化信息技术手段，通过自身建设或服务外包，实现规模化贷后实时监控。通过拍照、视频、移动端电子数据报送等手段，获取更加及时、可靠的客户信息，对接实时的智能数据分析系统，识别用户经营变化、异常行为和违规操作等高风险行为，实现更有效的自动化线下风险预警与控制，提高贷后管理能力。 （三）利用金融科技，做好供应链融资 传统金融业态下的信息流和物流追踪，主要是通过单据、票证、抵押登记、现场勘查，不但传递效率低、验证成本高，而且难以有效杜绝风险控制隐患。物联网环境下供应链金融风险控制的关键，是以技术手段实现对物流、信息流、资金流的可靠追踪。 例如在汽车金融业务中，汽车抵押登记、车证监管等手续相对比较烦琐，且比较耗费人力物力。一旦监管不力，则可能给银行带来较大风险。 目前已有金融科技公司开发出车载自动诊断物联网技术手段，结合卫星定位系统、蜂窝通信模块等技术支持，实现对经销商车辆的实时监控、追踪。银行与这类企业合作，可利用大数据实时在线量化监控车辆动态，避免擅自转移车辆等风险事件。 六、结语 本文主要对目前商业银行在公信贷业务中存在的风险进行了分析，并且討论了优化管理的策略，促使企业合理使用信贷业务，实现更好的发展。 （作者单位为中信银行） [作者简介：孙瑞（1981—），女，辽宁盘锦人，研究生，硕士，中级经济师，研究方向：银行风险管理。] 参考文献 [1] 赵慧敏，苏雪艳.信贷资产证券化对商业银行流动性风险管理的影响分析[J].经济论坛，2018（04）：53-61. [2] 师兴堂.商业银行信贷风险管理存在的问题及对策分析[J].时代金融（中），2018（003）：108+113. [3] 康鹏.农村商业银行信贷风险管理分析——以杨凌农业示范区为例[J].西部财会，2018（005）：42-43. [4] 陈雯.论供给侧改革背景下商业银行信贷风险管理的行业思维[J].今日财富：中国知识产权，2019（004）：18-19. [5] 王秀娟.商业银行信贷风险管理中存在的问题及策略[J].理财（经论），2019（005）：65-66. [6] 潘慧.浅析新时期我国商业银行信贷风险管理存在的问题及对策[J].中外企业家，2018（14）：26. |
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