| 标题 | 基于互联网数据的经济指数分析 |
| 范文 | 刘涛雄 今天跟大家分享的是关于物价指数编制的问题。大数据时代的到来，对经济分析具有革命性的意义。其变化主要有三点：第一，数据的来源发生了革命性变化；第二，数据挖掘、大数据的处理、人工智能、机器学习这些方法，使经济问题分析方法发生了革命性的变化。第三，实时可得的在线信息极大地提高了宏观经济监测和决策的时效性。针对大数据给宏观经济分析带来的革命性变化，我们开展了一项工作——关于物价指数的编制。 CPI，即居民消费价格指数，是一个非常重要的经济指标。国家统计局会在月中旬公布上月居民消费的物价指数。国家专门有一个庞大的统计调查体系在做物价指数编制工作。统计局在全国各地都有调查队，从县市省编制逐级上报，有一个稳定商品服务篮子，篮子商品构成总体指数。目前，国家统计局所公布的CPI指数只包含线下采集价格，尚未将线上商品价格纳入调查范围。 如今，线上购物已流行开来，用数据挖掘的方法编制线上CPI指数，在技术层面具备实现的可能，这不仅是对传统CPI的有利补充，而且数据更加透明，更新频率更快。我们学院和清华大学计算机系联合承担了这个工作。目前数据已经在我们的网站上公布，大家可以访问。 我简单跟大家报告一下我们的编制方法。编制过程主要分为四个步骤：第一个步骤是确定商品篮子及URL。按照统计局办法，将篮子里的商品分为8个大类，46个中类，262个小类；第二个步骤是数据抓取与处理；第三个步骤是确定各类商品的权重；第四个步骤是指数计算。我们根据统计结果，发布了日指数、周指数和月指数的统计结果。 我们的价格来源主要来自大型购物网站，包括京东、天猫、一号店等，也包括一些互联网上非电商的其他信息来源，比如一些农产品集贸市场，把每天农产品变化情况公布出来，对于政府限价的，类似的文件都是我们重要的来源。 我们最终统计的数据结果，跟统计局数据比较，相关性很强，基本方向是一致的。 绝大部分的大类都是很一致的，有几个大类有些区别。本月的ICPI指数和统计局的CPI指数相关度是0.92。一般认为货币供应量和物价水平成正比，用货币供应量M2的情况和统计局相关度是0.01和ICPI相关系数0.47。很明显，货币供应量M2与ICPI的相关度更高一些。 统计局测算CPI指数只能按月统计，而ICPI可精确到周，甚至到日。周指数反映出市場物价更细微的变化。比如通过ICPI周指数可以看出，春节之前物价水平快速上升，一到春节马上迅速下降。再比如，今年暑期全国发生水灾，水灾时候蔬菜等价格上涨很快。 ICPI日指数变化，我们称之为高频物价指数，因为传统的物价指数统计，不可能精确到每天。根据日指数，我们可以做一些更细致的分析，食品烟酒是物价指数中最重要的一类，跟老百姓生活息息相关，就可以用日指数做更细致的分析。 CPI数据精确到到周、到日，可以让我们以更细致、更小的尺度、更快频率地观察经济社会。以生物学的研究为例，生物学的研究没有显微镜之前，是看不到细胞的，基因研究没法开展。大数据的方法，相当于给研究经济社会提供了一台显微镜，可以看到更高频率的经济社会变化，打开高频的窗口，开辟了一个新的研究社会问题的视角。 比如物价水平和股市的关系，过去很难分析，因为物价指数只有每个月的物价。我们用ICPI日指数，做了一些简单统计分析，发现物价指数提前一天、两天、三天、四天到五天，都是上证指数的格兰杰原因。物价指数每天变化，互联网上商品价格每天变化，包含了股价变化的信息。用ICPI日指数可以做一些投资和预测，当现象没有揭露出来时管用，揭露出来时这个现象可能就会消失，因为大家用这个信息了。 那么我们专门有一个分类，比如说用食品烟酒的指数和食品饮料的这个企业的股价指数做比较，也是同样的，大概滞后一天、两天、三天，有一定的预测作用。物价指数和期货的关系，用淀粉的现货变化，来预测玉米淀粉期货变化，同样有一定预测能力。 ICPI的指数其实对经济学理论和将来经济政策有很多挑战和启示。到目前为止，宏观经济政策主要依据的是凯恩斯主义，认为调价比较困难。因为调价较困难，货币政策才会有用。 在信息社会背景下，调价比原来快得多了，网络的价格比现实中的价格变化快得多，一些传统的经济理论和传统的做法也由此会产生变化。 过去，我们很关注资产的价格，因为资产的价格变化很快，短时间内不太关注实体商品的价格，因为传统经济实体商品价格调价没有那么快。 总的来说，ICPI的调查结果打开了高频价格的窗口。另外，调查结果完全由计算机来做的，系统在云上，每天自动更新，不需要什么调查队，不需要那么多人力物力，很好检验经经学理论，对高频的金融市场也有一些运用。未来，希望社会各界能用我们的数据，ICPI的数据也会在网站上完全公开。 |
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