| 标题 | 一种基于周期振荡指标的交易系统 |
| 范文 | 刘嵩 李文蕙 摘 要：世界上没有单一的神奇指标能给交易者在市场上带来成功。通过组合指标来确定趋势是低风险高成功率交易的关键，了解常用的交易技术和交易工具能带来成功的交易。知识、自律和坚持是成功交易的核心。随着不断地进行交易，交易者将发掘出一种适合自己个性的交易风格和交易技巧。本文介绍了一种基于振荡指标和循环周期的交易系统。 一、设计振荡指标 简单交易信号只考虑买卖不考虑全局，通过将机械交易信号与每日和每周周期相结合，回溯历史走势，趋势指标和趋势线进入一种周期性的交易模式，交易者可以大大提高准确性和赚钱的机会。 相对于傅里叶分析和光谱分析，振荡指标的优点是可以明显地观察历史周期的底部和頂部。这使循环交易和分析不再神秘。当你可以回顾几十年的历史价格，并实际看到周期的一致性和可交易性时，很容易对将要进行的交易充满信心。大级别周期的顶部和底部不是我们所追求的，因为它们经常和趋势反转一起出现，但是小级别的顶部和底部一般会伴随着趋势方向。 振荡指标的实现很简单，这个过程可以很容易地编程到许多流行的交易平台。 1. 计算与潜在交易周期相同长度的移动平均值。对于大多数市场来说，使用20根收盘价的移动平均值。不同于移动平均线会一直沿着趋势方向前进，振荡指标认为20日移动平均线差不多10个周期左右就会回归中心，这被称为中心移动平均，因为它是在循环的中心绘制的。 2. 计算方式是从每个价格k线的高低点减去移动平均值，并在每个价格k线的正下方的零轴线周围绘制结果。零轴线表示中心20根k线的移动平均值。 3. 以零轴线为中心消除了趋势的影响，很容易地看到交易周期的高低变化。 振荡指标的高低点对应于交易周期的高低点。大多数周期顶部发生在超过零轴线上0.8和大多数周期底部发生在零轴以下0.8的地方。高于2.0的上升表明顶部即将出现，如果下降趋势低于-2.0，底部就会出现。 如果你认为这是你一直在寻找的指标，那么请注意这里有一个问题。因为振荡指标将价格滞后于周期长度的一半，即指标能很好的显示历史周期，但不能用于实时交易。下面要寻找一个实时振荡指标，它匹配中心的去趋势和周期。 通过将交易软件上的其他振荡指标叠加在振荡指标指标上，可以通过振荡的高点和低点来寻找交易周期的高点和低点。毫不奇怪，这些振荡指标可以通过一些简单的技术来改进用于识别交易周期顶部和底部的性能。使用振荡指标识别交易周期中循环出现的顶部和底部，需要三个特性： 1. 当价格反转时振荡指标同步反转。 2. 振荡指标在循环顶部和底部没有太多的虚假摆动。 3. 振荡指标有足够的振幅，使它达到允许范围的极端位置，作为循环底部和顶部。 二、选取循环交易周期 与周期交易的关键是理解周期内周期的相互作用。几乎所有的交易周期都有二分之一的交易周期。一个20根K的交易周期? 在它内有两个10根K周期。一个10根K周期开始于20根K周期开始和底部进入20根K周期的一半。当第一个10根K周期结束时，第二个10根K周期开始，它结束为20根K的周期底部。因此，20根K的交易周期总是以10根K的周期开始和结束。 对二分之一周期的认识使交易者更容易准确地识别20根k的交易周期。一旦你确定了第一个10根k周期的低点，你就知道下一个10根k周期的底部将可能是20根k的底部。 在上升趋势中，20天周期的顶部通常是第二个10天周期的顶部。从下到上的移动平均为三周15个交易日，从上到下的移动为一周5个交易日。知道了这一点，就更容易通过跌入底部来持有多头头寸，在第一个10天周期中，甚至增加到长期的位置，期望将利润作为第二个10天周期的顶部。 在下降趋势中，20天周期的顶部通常是第一个10天周期的顶部。从下到上的移动平均为一周5天，从上到下的移动为三周15天。知道这一点可以让你有信心持有空头头寸，通过上升进入高点的第二个10天周期，增加到空头头寸。 有时10天的周期会非常明显地出现。在其他时候，它似乎消失了，或者它可以是一个短周期和一个长周期的组合。例如，第一个二分之一交易周期m延迟到7天，第二个可以延长到13天。或者，第一个二分之一交易周期可能会在第二个交易期间延长。 如果20天周期缩短到15天，10天周期似乎消失了，或者可能有两个较小的周期接近相同的长度，如7天和8天。也可能存在极端情况，如4和11。如果延长到28天，二分之一的交易周期也可能更长。随着周期的变化，它们可能是很难识别的，敏感的振荡指标振荡器的低点和高点对识别周期有很大的帮助。 三、择时交易 大多数成功的交易发生在跟随趋势的方向上。跟随趋势交易的好处是，它是市场大多数交易者交易的方向，新资金进入市场所造成的趋势很可能会继续跟随趋势的方向，直到有一个很好的理由让它反转。 结合振荡指标和循环交易周期的变化，交易者应该在上升周期开始时进入多头交易，在下降周期开始时进入空头交易。必要时可以从大周期上观察趋势，在小级别周期中寻找机会入场。比如在周线级别的走势上观察行情是否出现趋势，然后在日线级别的走势中根据振荡指标和交易周期寻找对应趋势的入场点位。 参考文献： [1]基于高频数据的股指期货期现统计套利程序交易[J]. 张连华.计算机应用与软件. 2011（09）. [2]刘晶晶，古晨. 量化投资交易策略研究[J]. 中国市场，2017，（2）. [3]张正. 国内外量化投资策略研究综述[J]. 商情，2017，（19）. |
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