中外商业银行消费信贷风险管理比较研究

    赵贺

    摘 要： 正值我国商业银行消费信贷快速发展之际，风险也接踵而来。如何快速、有效地规避风险成为商业银行消费信贷发展的首要任务。本文阐述我国商业银行消费信贷面临的风险，在借鉴国外消费信贷成功模式基础上，提出合理防范风险的办法。

    关键词： 商业银行；消费信贷；风险管理；国内外比较

    一、我国商业银行消费信贷发展现状

    随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，消费信贷也逐渐从西方资本主义国家扩展到世界各地，我国的消费信贷始于20世纪80年代。1985年，中国建设银行深圳市分行发放了深圳市第一笔同时也是全国首笔个人住房抵押贷款，消费信贷作为一个新名词进入我国居民的视野，但其发展进程却不如西方国家那样迅猛，犹如昙花一现便结束了，而且业务也仅仅限于住房信贷这一项；直到1997年亚洲金融危机的发生，世界经济处于大萧条状态，我国的国内需求也急剧下降，为了摆脱经济困境，中国人民银行颁布了《关于开展个人消费信贷的指导意见》，消费信贷自此以后在我国蓬勃发展；2008年，由美国引发的次贷危机再一次撼动了全球的经济命脉，我国的出口导向性经济受到了很大的冲击。因此，扩大内需成为我国经济复苏的必经之路，这为消费信贷在我国的发展再次创造了契机；时至今日，我国的消费信贷正像一条巨龙一样快速前进在世界银行业的的跑道上，种类也在逐渐增加，除了房贷、车贷外，还包括耐用消费品、信用卡等其他创新型消费信贷品种。消费信贷业务的发展，不仅促进了我国经济的发展，更在一定程度上提高了我国居民的生活水准。作为低于世界居民平均消费水平的庞大消费市场，我国消费信贷的发展前景是很广阔的。

    二、我国商业银行消费信贷面临的风险

    如今的消费信贷市场早已不是简简单单的一借一还的市场，WTO、EU、APEC把世界连成了一个整体，消费信贷风险也因此增加。按照主体不同，我国商业银行消费信贷风险大致可分为市场风险、银行自身风险、消费者风险三类。

    1.市场风险包括利率风险、价格风险和法律风险。利率微小的变化很可能导致银行消费信贷资金的减少，资产和负债间出现缺口，从而减缓了资金流动性；价格变化可能使抵押物当期价格小于基期抵押时价格，导致商业银行收回的贷款额小于带出款项；我国现行的法律都是针对法人制定的，而很少有针对个人消费信贷制定的，存在大量的“贷款金额小、数量多，保护银行法规的不健全”现象。

    2.商业银行自身风险包括管理风险、操作风险。我国商业银行能建立一套完善的消费信贷管理机制。不同地区同一银行之间仍然不能够形成有效的“消费者信息资源共享机制”；我国的消费信贷业务还是人工办理，没有达到机械化程度现象增加了操作风险。

    3.消费者自身风险包括逆向选择和道德风险。逆向选择会导致高风险的贷款驱逐低风险的贷款，从而加大信贷市场商业银行的风险；与逆向选择不同，道德风险是交易后的信息不对称造成的，消费者因自身问题，不按时还款给商业银行而产生的风险。

    三、国外商业银行消费信贷风险管理经验

    19世纪，西方资本主义商业银行总结出了“防范、分散、化解信贷风险”的一整套管理方法；20世纪，他们开始强调信贷结构的不断优化，提出了“全面风险管理”的理念。

    在巴塞尔银行监管委员会和国际会计准则委员会等国际组织合力推动下，全面风险管理渐成主流。在坏账的处理问题上，美国采用的是好银行/坏银行模式；日本采用的是不良贷款重组模式；意大利采用的是控股公司模式；东欧采用的是重新注资、呆账分离模式。在风险控制方面，美国3大信用局采取“FICO评分模型”和“消费信贷电脑审批系统”确定消费者信用程度，而日本则用“CRIN资源共享机制”规避商业银行消费信贷风险。

    美国采用的“个人信用评分模型”，主要是由Fair&Isaac公司开发的一种信用分统计模型，模型所确立的指标包括品德、能力、资本、担保品和行业背景来评定信用等级，模型将各个指标分为若干档次并确立各档次的分值，加权各个指标，得出个人信用总分，它的打分范围是325-900，分数越低说明信用度也越低，这种方法在某种程度上减少了信贷风险。

    四、对我国商业银行消费信贷风险管理的展望

    在借鉴外国风险防范的基础上，我国也应根据自身的实际情况抵御商业银行消费信贷风险。政府部门、商业银行以及消费者应该共同努力来防范风险。

    作为国家宏观调控的政府部门，首先要建立健全的消费信贷法律制度。我国《消费信贷法》的内容应包括：“分期付款销售（或信贷）、非分期付款销售（或信贷）、限制性贷款、透支信贷、信用卡、用于个人或家庭目的的房地产交易或辅助信用业务等”；其次要灵活运用国家宏观调控政策。当市场环境发生微小变化，政府没有必要立刻改变宏观政策。

    作为商业银行，第一，要建立安全高效的内部风险控制系统。商业银行不仅要对消费者进行贷款前审查，还要进行贷款后跟踪审查。第二，要建立完善的个人资信制度和全民信用数据库，并且在全国银行范围内进行数据共享。第三，要建立专门的消费信贷机构，隶属于商业银行内的一个部门。主要包括资格审查、质量检查、会计核算、风险控制四大部门来支撑整个消费信贷的运作。

    作为消费者，应加强自身的思想道德假设、遵守信用、不利用信息不对称为自己谋私利，按时还款。

    商业银行消费信贷风险的防范既是一门老课题，又是一门新学问，需要我们在前进中不断地摸索和改进。只有不断适应环境变化的主体，才能够取得更好的进步和发展，在这条抵御风险的道路上，我们要同舟共济、携手前行。

    参考文献：

    [1]杜方，陈有权.目前商业银行消费信贷存在的风险及管理措施[A].大众商务 枣庄市商业银行. 2009年9月. P85

    [2]余斌.国有商业银行的消费信贷风险分析及法律对策研究[J].金融财务. 2006年财经界下半月刊. P197

    [3]闫善学. 商业银行消费信贷的风险分析与对策[J]. 财税金融山东建行蓬莱分行. P119