基于VAR模型的我国国际贸易与物流关系的实证分析

    李昂

    摘 要：采用VAR模型来研究我国国际贸易与物流之间的关系，对其进行平稳性检验、脉冲响应分析以及方差分解分析等。结果表明：物流需求对国际贸易的推动作用在短期内较大；而在长期内较小。国际贸易对物流的推动作用在在长期内非常明显，但在短期内却不显著。我国国际贸易对物流影响比物流对我国国际贸易的影响更为强烈。

    关键词：物流；国际贸易；VAR模型；脉冲响应

    一、引言

    入世以来，我国开放型经济迅速发展，物流作为国际贸易发展的桥梁和枢纽，打破国界的禁锢，走现代化的国际物流发展的道路。在我国90%的国际贸易货运是海运，可知主要港口货物吞吐量与进出口贸易之间存在较强的相关关系。截止至2013年12月，我国沿海主要港口货物吞吐量达668201万吨，同比增长5952万吨，其中宁波—舟山港货物吞吐量为74401万吨，约占我国主要港口吞吐量的11.13%。物流产业的发展应最大限度的降低物流成本，为我国进出口企业提供运输配送基础。2003—2012年十年间，我国对外贸易进出口总额从70483.5亿元上升到244160.21亿元，增幅达到246.4%。国际贸易取得了良好的成绩，物流产业功不可没。

    物流产业与国际贸易两者之间相辅相成，一方面，国际贸易为物流产业发展提供前提和基础，国际贸易的发展规模及发展速度决定了物流产业发展的规模和速度；另一方面，物流是国际贸易发展的基本保障，物流产业对国际贸易发展存在反作用力。基于此，本文采用VAR模型的脉冲响应函数对国际贸易与物流之间的关系进行实证分析，探究我国国际贸易与物流之间的相互拉动作用。

    二、我国国际贸易与物流关系的实证分析

    1.指标选取、样本数据

    本文采用向量自回归方法来量化我国国际贸易与物流之间的关系，因此要选取合适的指标来衡量我国国际贸易与物流。下面，来具体分析我国对外贸易及物流产业发展的基本情况。入世以来，我国对外贸易发展较为稳健，由于入世前后我国对外贸易及物流发展情况差异较大，本文主要研究入世以后我国国际贸易与物流产业之间的关系。因此，本文选取2003年至2012年这十年的数据来具体近些年来我国国际贸易与物流之间的关系。

    从图1中可以直观的看出，我国进出口贸易总额走势与货运量、主要港口货物吞吐量的增长走势存在一致性，尤其是与主要港口货物吞吐量走势大致相同，初步地认为它们之间存在一定的相关性。下面，对描述国际贸易及物流的相关指标进行说明：

    （1）国际贸易发展水平指标

    我国国际贸易的发展水平即对外贸易发展水平，大部分学者一致认为我国进出口状况可衡量国际贸易发展水平，因此，本文选取我国商品进出口总额来衡量我国国际贸易发展状况。

    （2）物流发展水平指标

    物流发展水平的衡量指标在学术界一直存在争议，有些学者认为与物流业密切相关的服务行业为交通运输、仓储及邮电业，因此采用这三大产业的生产总值来衡量物流发展水平，但由于物流产业服务于诸多产业，并不局限于以上产业，因此该衡量方法存在很多不足。还有些学者采用全社会货运量来衡量物流需求，进而反映物流产业的发展水平。此外，还有一些学者认为对外贸易的运输方式多为海运，因此采用主要港口货物吞吐量来衡量国际贸易背景下物流发展水平。综合考虑各种衡量指标，笔者认为货运量或主要港口货物吞吐量都可衡量物流发展水平。通过下面实证分析可知，主要港口货物吞吐量更能反映国际贸易与物流的关系。

    因此，采用我国对外贸易进出口总额（ZE）来衡量我国国际贸易的发展情况，采用货运量（H）或主要港口货物吞吐量（G）来衡量我国物流产业发展情况。数据均来自于历年《中国统计年鉴》及国家统计局网站，时间序列为2003年至2012年。

    2.平稳性检验

    建立VAR模型必须对时间序列数据进行平稳性检验，非平稳时间序列数据建立模型会产生伪回归的现象。但由于时间序列数据多为非平稳的，因此要确定相关时间序列数据的长期均衡关系。为检验时间序列的平稳性，首先对各个指标进行单位根检验。用Eviews6.0软件对ZE、H和G进行ADF检验，并以显著性值来确定向量自回归模型的滞后阶数，其中单位根检验结果见表1。

    从表1可以看出，ZE、H与G和它们的一阶差分ADF值都大于10%显著性水平下的临界值，表明都存在单位根，因此三个变量在水平和一阶差分下都是不平稳序列。而从ZE、H与G的二阶差分ADF值可以看到，它们都小于5%显著性水平临界值，因此可认为三个变量都在二阶是平稳的。因此有 ZE ～ I（2），H～ I（2），G ～ I（2）。

    3.Var模型建立及参数估计

    由于国际贸易与物流之间可能存在内生性，VAR模型巧妙的避免了内生变量的影响。因此本文选择VAR模型进行研究。基本的VAR模型如下：

    Yt=a1Yt-1 + a2Yt-2+…+ApYt-p+b1Xt+ b2Xt-1+…+brXt-r+er. （1）

    其中Yt表示内生性时间序列变量；X表示外生性时间序列变量；a1，a2，…，ap，b1，b2，…，br为待估计参数。p表示内生变量Y的最小的滞后期阶数；r表示内生变量X的滞后期阶数，er表示随机误差扰动项。

    式（1）也称为VAR（p）模型，VAR模型的一个任务就是找到变化的滞后期和自由度构成的一种均衡状态，可采用模型（1）来计算AIC值和SC值，计算公式如下。

    AIC=2（p+r）/k-2d/k，SC =[ （ p + r ）*ln k-2d]/k. （2）

    其中k表示样本观测值的个数；d的计算式如下：

    d=-{（1+ln 2X）*（p+r）+ln[Δ（ Σetet T/k）]}*k/2 （3）

    其中X、p、r、k、er的含义同上。

    根据表2的单位根检验结果，建立VAR模型，具体表达式如下：

    ZEt= a0+a1ZEt-1+a2ZEt-2+b1Ht-1+b2Ht-2+er （4）

    H=a0+a1Ht-1+a2Ht-2+b1ZEt-1+b2ZEt-2+er （5）

    ZEt=a0+a1ZEt-1+a2ZEt-2+b1Gt-1+b2Gt-2+er （6）

    G=a0+a1Gt-1+a2Gt-2+b1ZEt-1+b2ZEt-2+er （7）

    由Eviews6.0对VAR模型（4）、（5）、（6）和（7）进行参数估计，得到的VAR估计结果见表2。

    从模型（4）至（7）的回归结果可知，可得如下的回归方程：

    ZEt=-91385.9+1.3088 ZEt-1-0.9242ZEt-2-0.5951Ht-1+0.7492Ht-2

    （8）

    H=-211857.0+0.3355Ht-1+0.9751Ht-2+0.4708ZEt-1-0.6442ZEt-2

    （9）

    ZEt=-88032.9-0.4066ZEt-1+1.8078ZEt-2+4.7242Gt-1-5.1776Gt-2

    （10）

    G=70229.8+0.5666Gt-1+0.8761Gt-2-0.5933ZEt-1-0.4383ZEt-2

    （11）

    模型（4）中一阶的内生变量和二阶的外生变量对被解释变量都是显著的，但二阶的内生变量和一阶外生变量对被解释变量却都不显著。说明我国国际贸易水平在短期内产生内生推动力，但长期内这种推动就显得薄弱，但整体货运水平对我国国际贸易水平的影响却恰好相反。模型（5）中二阶的内生变量和一阶的外生变量对被解释变量都是显著的，但一阶的内生变量和二阶外生变量对被解释变量却都不显著。说明我国整体货运水平在短期内产生内生推动力，但长期内这种推动就显得薄弱，但国际贸易水平对整体货运水平的影响却恰好相反。模型（6）中二阶的内生变量和一阶的外生变量对被解释变量都是显著的，但一阶的内生变量和二阶外生变量对被解释变量却都不显著。说明我国国际贸易水平在长期内产生推动力，但短期内推动作用较小，但主要港口货运吞吐水平对我国国际贸易水平的影响却恰好相反。模型（7）中二阶的内生变量外生变量对被解释变量都是显著的，但一阶的内生变量和外生变量对被解释变量却都不显著。说明我国国际贸易与物流的互动影响在长期内非常明显，但在短期内却不显著。总体而言，模型（6）和（7）的回归结果与现实更为吻合，也就是说采用主要港口货物吞吐量来衡量物流发展水平时，模型的拟合度更高。因此，下文主要分析ZE与G之间的关系。

    4.国际贸易与物流的脉冲响应分析

    脉冲响应函数分析了各ZE与G之间冲击，运用上述的VAR模型进行脉冲响应分析，即计算一个标准差大小的ZE和G的冲击对两者的影响，分析ZE-G、G-ZE的脉冲响应趋势，具体的结果见图2。

    一方面，当受到一个物流需求变化的冲击后，我国国际贸易在短期内会产生震荡，当四期之后又回复到平稳阶段。另一方面，当受到一个进出口量变化的冲击后，我国物流需求在长期内会产生波动式下降，且冲击力度越来越大，说明我国物流受国际贸易环境影响很大。对比可知，物流需求变动对国际贸易的影响是瞬间平稳，而国际贸易对物流的影响却存在时效性。

    5.国际贸易与物流的方差分解分析

    为了进一步分析ZE与G之间的相互波动性，利用方差分解对两个变量预测均方误差进行分解，具体的分解结果见表3。

    表3的分析结果显示，从长期来看我国国际贸易中的进出口总额的变化38%左右由自身决定，60%左右由主要港口货运吞吐量决定，充分表明物流对国际贸易的影响之大。同理，从长期来看，我国主要港口货运吞吐量的变化22%由其自身决定，77%左右由国际贸易进出口总额决定。综上分析可知，我国国际贸易对物流影响更为强烈。

    三、结语

    虽然我国国际贸易总额、货运量以及主要港口货物吞吐量三者各自的时间需求都是非平稳的，但它们都是二阶单整序列，说明它们之间存在一定的长期稳定关系。通过实证分析可知，我国国际贸易在长期内具有较强的内在推动力，但短期内推动力较小。方差分解的结果显示我国国际贸易对物流影响比物流对我国国际贸易的影响更为强烈。就国际贸易而言，我国物流对国际贸易存在一定的促进作用；就国际物流而言，国际贸易发展也扩展了物流需求。因此，我国在加快国际贸易转型升级的同时发展现代物流业。

    参考文献：

    [1]刘萍.我国现代物流与国际贸易增长的实证研究—基于 VAR- Granger 模型的分析[J].物流技术，2013，32（3）：384-386

    [2]孔原. 国际物流与国际贸易关系的实证研究[J].沈阳工业大学学报（社会科学版），2010，（4）：335-340.

    [3]王领. 对外贸易与现代物流关系的实证研究——基于上海市1978-

    2008 年的数据[J]. 国际贸易问题，2010，（1）：59-65.

    [4]林青. 中国对外贸易与物流的关系研究[D].厦门：厦门大学，2009.

    [5]杨丽香，朱俊丽. 基于国际贸易视野推进港口物流发展研究[J].物流技术，2013，32（4）：42-44，91

    [6]王志杰. 国际物流对国际贸易发展的影响分析— 以浙江省为例[J].物流技术，2012，31（3）：89-91